f_gen273
AI生成#273
因子
收益分布
收益AI因子：20日每日涨跌幅偏斜 vs 60日每日涨跌幅累计
含义：它把同一指标的两把尺子摆在一起比：近端看最近20个交易日(约一个月)的每日涨跌幅的偏斜度，远端看60个交易日(约一季度)的每日涨跌幅的累计值。两把尺子读数拉开差距的地方(背离)，就是该因子盯着的信号。它用"归一化对比"(两数之差除以两数之和)把不同量级的统计量压到同一把尺子上，只看相对强弱——正数=前者占上风，负数=后者占上风，越接近 0 说明两者越均衡。
一句话记法：值越高，说明「20日每日涨跌幅偏斜」相对「60日每日涨跌幅累计」越占优；值越低则相反。
背景小知识："偏斜度"描述分布被极端值拽偏的程度——正偏=右尾有极端大值(偶发暴涨/巨量冲高)，负偏=左尾有极端小值(偶发暴跌/地量杀跌)。它抓的是"少数极端日子"留下的痕迹。
背后的逻辑：每日涨跌幅的统计分布，回答这只票的日常波动性格：是温和匀速、还是剧烈颠簸、偶发暴涨暴跌。
它是 AI 因子自动生成引擎从数万个公式候选中筛出来的：通过了与未来 5 日收益的预测力检验、分组单调性检验、以及与已有因子两两相关的去重检验(同族只留代表)。体检数据可在「因子图书馆」逐条查看。这类因子的名字(编号)只是入库序号，不代表优先级。