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f_gen267 AI生成#267 因子 量价相关
量价AI因子:5日成交均价波动 vs 20日成交均价偏斜
含义:它把同一指标的两把尺子摆在一起比:近端看最近5个交易日(约一周)的成交均价的波动程度,远端看20个交易日(约一个月)的成交均价的偏斜度。两把尺子读数拉开差距的地方(背离),就是该因子盯着的信号。它用"倍数偏离"(前者除以后者再减 1)读出前者比后者高(正)或低(负)几成——同尺度下数字越大,背离越极端。 一句话记法:值越高,说明「5日成交均价波动」相对「20日成交均价偏斜」越占优;值越低则相反。 背景小知识:"波动程度"衡量数值起伏的幅度,越大越颠簸;"偏斜度"描述分布被极端值拽偏的程度——正偏=右尾有极端大值(偶发暴涨/巨量),负偏=左尾有极端小值(偶发暴跌/地量)。两者都在描述"分布的形状",只是看的角度不同。 背后的逻辑:成交均价(全天成交额÷成交量)把价格与量合成一个数,代表当日真实的成交重心——比收盘价更抗个别大单的干扰。 它是 AI 因子自动生成引擎从数万个公式候选中筛出来的:通过了与未来 5 日收益的预测力检验、分组单调性检验、以及与已有因子两两相关的去重检验(同族只留代表)。体检数据可在「因子图书馆」逐条查看。这类因子的名字(编号)只是入库序号,不代表优先级。
同族 · 量价相关
来源标注:自研 · 可信度:B · 更新于 2026-09-05
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