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f_gen257 AI生成#257 因子 量价相关
量价AI因子:3日盘中最高价波动 vs 3日成交均价波动
含义:它把两种不同性质的统计量放上同一擂台:一边是最近3个交易日的盘中最高价的波动程度(离散度),另一边是最近3个交易日的成交均价的波动程度(离散度)。两者之间的距离(错位),就是该因子要捕捉的东西。它用"倍数偏离"(前者除以后者再减 1)读出前者比后者高(正)或低(负)几成——同尺度下数字越大,背离越极端。 一句话记法:值越高,说明「3日盘中最高价波动」相对「3日成交均价波动」越占优;值越低则相反。 背景小知识:"波动程度"衡量数值上下起伏的幅度——波动越大,这段走势越颠簸、越难拿住;波动越小,走势越平稳。 背后的逻辑:成交均价(全天成交额÷成交量)把价格与量合成一个数,代表当日真实的成交重心——比收盘价更抗个别大单的干扰。 它是 AI 因子自动生成引擎从数万个公式候选中筛出来的:通过了与未来 5 日收益的预测力检验、分组单调性检验、以及与已有因子两两相关的去重检验(同族只留代表)。体检数据可在「因子图书馆」逐条查看。这类因子的名字(编号)只是入库序号,不代表优先级。
同族 · 量价相关
来源标注:自研 · 可信度:B · 更新于 2026-09-05
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