f_gen251
AI生成#251
因子
收益分布
收益AI因子：20日每日涨跌幅均值 vs 60日每日涨跌幅偏斜
含义：它把同一指标的两把尺子摆在一起比：近端看最近20个交易日(约一个月)的每日涨跌幅的平均值，远端看60个交易日(约一季度)的每日涨跌幅的偏斜度。两把尺子读数拉开差距的地方(背离)，就是该因子盯着的信号。它用"倍数偏离"(前者除以后者再减 1)读出前者比后者高(正)或低(负)几成——同尺度下数字越大，背离越极端。
一句话记法：值越高，说明「20日每日涨跌幅均值」相对「60日每日涨跌幅偏斜」越占优；值越低则相反。
背景小知识："偏斜度"描述分布被极端值拽偏的程度——正偏=右尾有极端大值(偶发暴涨/巨量冲高)，负偏=左尾有极端小值(偶发暴跌/地量杀跌)。它抓的是"少数极端日子"留下的痕迹。
背后的逻辑：每日涨跌幅的统计分布，回答这只票的日常波动性格：是温和匀速、还是剧烈颠簸、偶发暴涨暴跌。
它是 AI 因子自动生成引擎从数万个公式候选中筛出来的：通过了与未来 5 日收益的预测力检验、分组单调性检验、以及与已有因子两两相关的去重检验(同族只留代表)。体检数据可在「因子图书馆」逐条查看。这类因子的名字(编号)只是入库序号，不代表优先级。