f_gen246
AI生成#246
因子
资金流动性
资金AI因子:3日成交额中枢 vs 5日成交额偏斜
含义:它把同一指标的两把尺子摆在一起比:近端看最近3个交易日的成交额的中位数,远端看5个交易日(约一周)的成交额的偏斜度。两把尺子读数拉开差距的地方(背离),就是该因子盯着的信号。它用"归一化对比"(两数之差除以两数之和)把不同量级的统计量压到同一把尺子上,只看相对强弱——正数=前者占上风,负数=后者占上风,越接近 0 说明两者越均衡。
一句话记法:值越高,说明「3日成交额中枢」相对「5日成交额偏斜」越占优;值越低则相反。
背景小知识:"偏斜度"描述分布被极端值拽偏的程度——正偏=右尾有极端大值(偶发暴涨/巨量冲高),负偏=左尾有极端小值(偶发暴跌/地量杀跌)。它抓的是"少数极端日子"留下的痕迹。
背后的逻辑:成交额=价格×成交量,直接衡量资金参与的体量。它比单纯看手数更能反映大资金的进出痕迹。
它是 AI 因子自动生成引擎从数万个公式候选中筛出来的:通过了与未来 5 日收益的预测力检验、分组单调性检验、以及与已有因子两两相关的去重检验(同族只留代表)。体检数据可在「因子图书馆」逐条查看。这类因子的名字(编号)只是入库序号,不代表优先级。