Spearman
Spearman
术语
斯皮尔曼秩相关秩相关Spearman相关别名/全称
Spearman 秩相关：只比排名先后、不看数值大小的相关性算法
含义：相关系数衡量「两列数是一起动还是反着动」。普通相关系数对极端值很敏感——一个离谱的数字就能把结果带跑；Spearman 先把两列数各自换成「排名」再算相关，只看谁排在谁前面。
怎么看：因子体检用它，是因为「因子排序」和「收益排序」都只关心先后，排名法更稳健、不容易被少数极端股带偏。系数为正=因子高分对应收益靠前，为负=反过来。
站内出现：因子页脚注与「数据与口径说明」里的准入口径。